kevin Posted November 29, 2002 Share Posted November 29, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Konrad: Стоп-лоссы есть у всех. Без них как без каната на скале. </font> С одной стороны, да, стоп-лосс является неким инструментом эффективного участия в торговой сессии....Как ты правильно указал, -неким страховочным канатом... Но с другой, хороший финансист обязан интуитивно чувствовать позиции, торги по которым пойдут по негативному сценарию... И просто их не открывать.... Хотя и это иногда не целесообразно, даже зная о том, что потерь не избежать... Короче, все зависит от конкретной ситуации.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konrad Posted November 29, 2002 Share Posted November 29, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">kevin: С одной стороны, да, стоп-лосс является неким инструментом эффективного участия в торговой сессии....Как ты правильно указал, -неким страховочным канатом... Но с другой, хороший финансист обязан интуитивно чувствовать позиции, торги по которым пойдут по негативному сценарию... И просто их не открывать.... Хотя и это иногда не целесообразно, даже зная о том, что потерь не избежать... Короче, все зависит от конкретной ситуации.... </font> Полностью согласен. Тем не менее, сама по себе установка стоп-лосса ни к чему не обязывает и ни коим образом не означает, что трейдер не знает, куда идет основной тренд. И все же мне более интересно было бы узнать количество сдвинутых позиций по стоп-лоссам. Ведь именно так поступают почти все начинающие биржевые игроки, надеясь, что трэнд вот-вот развернется и пойдет в нужную им сторону. http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif Только потом приходит понимание, что установленные стоп-лоссы переназначать нельзя, даже если очень хочется (конечно, если он обоснован и взят не наобум). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F Posted November 29, 2002 Share Posted November 29, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Konrad: .....Мне интереснее (правда, вряд ли Neud откровенничать будет) - сколько было передвинутых вниз стоп-лоссов? http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif</font> Почему именно вниз? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konrad Posted November 29, 2002 Share Posted November 29, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">F: Почему именно вниз?</font> Вверх его редко кто переназначает. А вот вниз, когда трэнд "подползает" все ближе и ближе, но есть азарт и "интуиция", что сейчас он развернется и пойдет в обратном направлении - частое действие среди начинающих трейдеров. Психология http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F Posted November 29, 2002 Share Posted November 29, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Konrad: F: Почему именно вниз?</font> Вверх его редко кто переназначает. А вот вниз, когда трэнд "подползает" все ближе и ближе, но есть азарт и "интуиция", что сейчас он развернется и пойдет в обратном направлении - частое действие среди начинающих трейдеров. Психология http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif Все равно не понял, а если тренд подползает с другой стороны? [Это сообщение было отредактировано F (29-11-2002).] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_N Posted November 30, 2002 Author Share Posted November 30, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by kevin: Поздравляю... В такие годы, а компании уже доверяют тебе управление инвестициями... Поделись, а сколько было за это время стоп-лоссов?... И каков их результат?... Каков максимальный процент дродауна при этом был тобой достигнут?.... И за какой срок ты их смог отыграть?....</font> Доверяют. Защитные стопы - неотъемлимый элемент моих торговых систем, поэтому срабатывают они все время. При каждом входе в позицию я устанавливаю защитную стоп-заявку. Вниз (при открытой длинной позиции) и вверх (при открытой короткой позиции) эти стопы не двигаются никогда. Наоборот, при движении в нужном направлении стопы (по разработанной схеме) также передвигаются в этом направлении, постепенно превращаясь из стоп-лосса в breakeven stop, а затем в приказ, защищающий часть прибыли. Т.е. по сути дела, это типичный trailing stop (c небольшими оговорками, потому как моя торговля очень краткосрочная, и среднее время удержания позиции не превышает 2х-3х дней). Target-profit я редко использую, хотя иногда приходится (потому как учусь на дневном отделении и поэтому довольно часто нахожусь в МГУ во время торгов). Соотношение прибыльных и убыточных трейдов примерно 3:5. Средняя величина лосса - около 1%, средняя величина прибыльного более 2%. (это навскидку, в целом, потому что по разным бумагам результаты сильно отличаются). В первую очередь торгую РАО ЕЭС, наиболее хорошие результаты пока получаются на РАО ЕЭС и на Сбербанке. С нефтянкой получается хуже, но в этой отрасли я работаю маленькой долей капитала, так что убытки несущественны. Насчет максимального дродауна: за последние полгода максимальный текущий дродаун составил около 7%, максимальный дродаун за отчетный период (месяц) - около 5%. В целом же моя торговля приносит прибыль, так что не переживай по этому поводу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_N Posted November 30, 2002 Author Share Posted November 30, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by kevin: Но с другой, хороший финансист обязан интуитивно чувствовать позиции, торги по которым пойдут по негативному сценарию... И просто их не открывать.... </font> Все работают по разным схемам, и обобщения в таком деле, как трейдинг, неприемлимы. Я, например, на интуицию не опираюсь и в ближайшем будущем не собираюсь этого делать. Предпочитаю использовать механический подход, основанный на исполнении сигналов торговых систем, а силы тратить на доработку, тестирование и улучшение самих систем, а не на интуитивные прогнозы движения рынка. Разговоры об интуиции здесь применимы скорее в том плане, что иногда целесообразно, скажем, войти в позицию раньше, чем появится сигнал на вход - если ты по тем или иным причинам уверен, что очень скоро сигнал появится. Правда, я постепенно стараюсь дорабатывать системы с тем, чтобы не только выходы, но и входы тоже осуществлять по установленным заранее стопам. Впрочем, здесь мы уже углубляемся в технологию, а обсуждать такого рода детали здесь особой необходимости нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mishuk Posted November 30, 2002 Share Posted November 30, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by kevin: ..... А с реальными деньгами слАбо поиграть?.... ... </font> С чужими? http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif....запросто http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 2, 2002 Share Posted December 2, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Neud: Доверяют. Защитные стопы - неотъемлимый элемент моих торговых систем, поэтому срабатывают они все время. </font> И слава Богу, если доверяют.... Про защитные стопы, так это и понятно, коли ты не целый день можешь участвовать в торгах..... Работать в таких условиях без стоп-заявок сродни самоубийству.... Можно еще несколько вопросов: 1. Сколько лет ты работаешь на фондовом рынке?.. На какой "демо" ты проходил практику?... 2. Сколько сделок тобой было осуществлено ( и какое какое кол-во из них прибыльные)?... 3. Какова величина вверенного тебе оборотного капитала?... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_N Posted December 2, 2002 Author Share Posted December 2, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by kevin: Можно еще несколько вопросов: 1. Сколько лет ты работаешь на фондовом рынке?.. На какой "демо" ты проходил практику?... 2. Сколько сделок тобой было осуществлено ( и какое какое кол-во из них прибыльные)?... 3. Какова величина вверенного тебе оборотного капитала?... </font> На третий вопрос, разумеется, здесь отвечать не буду. Такие подробности имеет смысл рассказывать только потенциальным работодателям, и уж, конечно, только в приватных разговорах. На второй вопрос тоже отвечать не буду. Соотношение прибыльных и убыточных сделок я тебе назвал, полагаю, пока что этого достаточно http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif На первый вопрос: на фондовом рынке работаю полгода. На второй вопрос: на конкурсных счетах Альфа-Директ. Результаты, полученные (и получаемые сейчас) мной на конкурсных портфелях, очень хороши. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 3, 2002 Share Posted December 3, 2002 2 Neud: Если ответы на вопросы хоть на 90% соответствуют действительности, то тебя можно назвать по-настоящему гениальным предпринимателем.... Здесь ты просто разбазариваешь свой талант... Твое место на Уолл-стрит.... И уверяю, что тебя ждет великое будущее... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новотно Стоечко Posted December 3, 2002 Share Posted December 3, 2002 2Neud, 2Kevin: Господа, позвольте ламерский вопрос от человека, не имеющего никакого отношения к фондовым рынкам... Мне почему-то казалось, что трейдерство - все эти фориксклубы и тому подобное - фуфло для мудохозяек, пирамида, а реально на этом можно заработать, только прокручивая ОЧЕНЬ большие деньги. Нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 3, 2002 Share Posted December 3, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by GolovoZhop: а реально на этом можно заработать, только прокручивая ОЧЕНЬ большие деньги. Нет?</font> Работать безубыточно на фондовом рынке можно начать только через 2-3 года.... При этом за первый год обычно сольешь все деньги, второй можно вывести на "ноль".... За год и менее начать зарабатывать - это уже удел гениев.... Далее... Что значит "реально заработать" и что есть "ОЧЕНЬ" большие деньги?.... Как ты понимаешь, эти понятия ОЧЕНЬ относительны.... Я знаю примеры, когда люди просто вкладывали в акции российских "голубых фишек" $5-50 тыс. и доверяли их распоряжение опытным брокерам за 1-2% от суммы сделки.... Порой процент годовых может составить 50% и выше.... В любом случае, менее 10% годовых на таких акциях я не встречал.... При том, что банки платят не более 5%... Вот и решай что лучше.... И главное, если постоянно не участвовать в торгах и особо не рисковать, то потерять деньги на акциях "голубых фишек" практически невозможно.... Есть просто определенные правила (их не много), которые гарантированно не дадут тебе получить в этом случае убыток... Те же, для кого работа на фондовом рынке - бизнес, то хочу сказать, что заработать 200-300% годовых вполне реально.... Попробуй, но будь готов, что работа на фондовом рынке требует большой психологической устойчивости.... Адреналина получишь по полной программе.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_N Posted December 3, 2002 Author Share Posted December 3, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by kevin: Те же, для кого работа на фондовом рынке - бизнес, то хочу сказать, что заработать 200-300% годовых вполне реально.... </font> Нет, ты перегибаешь палку. Даже лучшие, наиболее профессиональные трейдеры стабильно зарабатывают 50-90% в год. И это считается (в трейдерских кругах) просто блестящим результатом. Доходность в 200-300% в год - это уже гораздо большее достижение (имеется в виду не разовое событие, т.к. удачные годы бывают, а систематические результаты). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 4, 2002 Share Posted December 4, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Neud: И это считается (в трейдерских кругах) просто блестящим результатом. </font> Позволь возразить... 90% годовых - результат,действительно, хороший но для профессионалов, посвятивших себя фондовой бирже, относительно средний.... Я знаю далеко не великих финансистов, которые снимают 200% годовых.... Правда, мозги у них работают дай Бог каждому... Я не знаю, сколько вариантов в секунду они могут просчитать, но то, что по скорости поспорят с современным компьютером,- наверняка.... http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif А вот начать стабильно прибыльно работать уже через полгода, - результат не только блестящий, но я бы сказал, феноменальный.... [Это сообщение было отредактировано kevin (04-12-2002).] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_N Posted December 4, 2002 Author Share Posted December 4, 2002 Кевин, в торговле бывает по-разному. Например, признанный всеми и вся гением Баффит зарабатывает на бирже 35% в год. Зато на протяжении всей жизни - уже долгих десятков лет. Ларри Уильямсу удавалось сделать за год 1 млн долларов из 10 тысяч (на фьючерсах), однако при его торговле имели место дродауны в 70%... Знаешь, лучше уж спокойненько зарабатывать по 50-90% в год и не знать забот, чем получать 200% в год (а это возможно только с большим плечом), но при этом попадать временами в такие дродауны, что инфаркт неизбежен http://www.f-one.ru/ubb/biggrin.gif Действительно, фактор наличия и величины плеча очень важен, и астрономические результаты без плеча получить невозможно. А то, что ты говоришь про феноменальность прибыльной торговли после полугода работы - так ведь речи пока что не идет ни о 200% годовых, ни даже о 90% http://www.f-one.ru/ubb/biggrin.gif Все гораздо скромнее. С другой стороны, на данном этапе и задачи мои в первую очередь заключаются в приобретении навыков, которые пригодятся в будущем. Когда буду (если бог даст) работать в намного более крупной компании и с заметно более высокими объемами.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by Neud: Когда буду (если бог даст) работать в намного более крупной компании и с заметно более высокими объемами....</font> Удачи.... Желаю с честью преодолевать сложные лабиринты фондовой биржи и как можно быстрее заработать первый $1000000. http://www.f-one.ru/ubb/wink.gif Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 По моему мало кто из трейдеров публикует свои результаты. Вот нашел в сети примеры: Прибыльных сделок 61.8% Убыточных 39.2% Отношение Sдоход/Sубыток 2.36 WINmax/Lossmax 2.14 Максимальное уменьшение текущего капитала 4.39% (1 эпизод) Другие эпизоды <=1.6% Максимальное число LOSS подряд - 7 Максимальный текущий убыток от капитала на начало года 0.25% (случайность, конечно.) Плечо от 4 до 8, редко 10. Итоговая прибыль 56.3% годовых. А вот еще один годовой результат, рядом: Profit deals 51 % Win/Loss 3.51 Max Drawdown 62 % Consecutive Loss 6 Pairs USD/JPY, USD/CHF, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD Laverage 10 - 20 % Net Profit 102 % И каждый, наверняка считает что у него всё хорошо http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mishuk Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 А кто-нибудь может рассказать про Арчи Кроуфорда? Это контора прогнозов? С этой фирмы часто приходят мейлы с разного рода предложениями о вложенях капитала в те или иные "бумаги". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 <font face="Verdana, Arial" size="2">Originally posted by F: Вот нашел в сети примеры: Прибыльных сделок 61.8% Убыточных 39.2% Отношение Sдоход/Sубыток 2.36 WINmax/Lossmax 2.14 Максимальное уменьшение текущего капитала 4.39% (1 эпизод) Другие эпизоды <=1.6% Максимальное число LOSS подряд - 7 Максимальный текущий убыток от капитала на начало года 0.25% (случайность, конечно.) Плечо от 4 до 8, редко 10. Итоговая прибыль 56.3% годовых. А вот еще один годовой результат, рядом: Profit deals 51 % Win/Loss 3.51 Max Drawdown 62 % Consecutive Loss 6 Pairs USD/JPY, USD/CHF, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD Laverage 10 - 20 % Net Profit 102 % И каждый, наверняка считает что у него всё хорошо http://www.f-one.ru/ubb/smile.gif </font> К сожалению данные примеры мало что могут сказать о кваллификации трейдеров.... Особенно такая информация: Максимальное уменьшение текущего капитала 4.39% (1 эпизод) Другие эпизоды <=1.6% Максимальное число LOSS подряд - 7 Максимальный текущий убыток от капитала на начало года 0.25%.... Важно увидеть динамику этих показателей, инструментарий и сроки погашения текущих убытков..... Что же касается 56.3% годовых, то опять-таки эта цифра не о чем не говорит.... Важно знать стаж,оборотный капитал и периодичность работы.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.