В 1971 году молодые, но уже очень знаменитые Deep Purple съехалась в швейцарский городок Монтре, чтобы записать новый альбом. Запись решено было делать в развлекательном комплексе казино Монтре (в песне — "the gambling house"), в котором они уже бывали с концертами. Накануне студийной сессии в театре казино происходил концерт Фрэнка Заппы.
Это было последнее выступление в этом зале, после которого он должен был поступить в распоряжение Deep Purple для записи альбома. Группа решила во избежание недоразумений пока не разгружать аппаратуру, что оказалось впоследствии счастливым решением. Ну, а у эксцентрика Заппы аудитория собралась как обычно — невменяемая. Потолок в зале был выложен декоративным бамбуком, кто-то забыл о противопожарной безопасности — запулил петарду. И Заппа закончил шоу милой фразой: "Не хочу никого пугать, но — горим!!!"? — после чего музыканты покинули сцену. Зрители эвакуировались довольно организованно, обошлось без жертв. В песне упоминается "funky Claude", который "вбегал и выбегал", — это директор джазового фестиваля в Монтре Клод Нобс, помогавший зрителям выбраться из зала. Среди них, как мы помним, были и участники Deep Purple.
В результате пожара сгорел дотла весь многоэтажный комплекс казино, вместе с концертным залом и аппаратурой. Из гостиницы Europe Hotel, где остановились участники Deep Purple, музыканты наблюдали через большое окно ресторана, как казино охватывается пламенем (чему помог ветер, дувший с гор), и видели громадные клубы дыма, стелящиеся по глади Женевского озера. На утро Гловер в момент пробуждения произнес слова "Smoke on the water" Песня "Smoke on the water" украсила альбом "Machine head", была выпущена отдельным синглом и превратилась в синоним новаторского стиля.